南方東英 WTI 原油年度滾動 十二月期貨 ER ETF
(股份代號: 3135)

南方東英 WTI 原油年度滾動 十二月期貨 ER ETF (「子基金」)

重要資料: 投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件作出投資決定。如果你對有關章程及產品資料概要內容有任何疑問,應諮詢你的股票經紀,銀行經理,律師,會計師或其他財務顧問以取得獨立財務意見。

南方東英WTI原油年度滾動十二月期貨ER ETF(「子基金」)是一項以期貨為基礎的交易所買賣基金。子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)(“額外回報”並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報))(「指數」)表現非常接近之投資回報。
子基金將直接投資於在紐約商品交易所(「紐約商交所」)買賣的十二月份的西德克薩斯中質原油(「WTI」)期貨合約。子基金的投資只適合具備可以承擔期貨投資所涉風險的財務狀況的投資者。
期貨投資須承受若干主要風險,包括槓桿、交易對手及流動性風險。期貨價格的走勢或會大幅波動。子基金未必適合所有投資者。閣下投資的價值可能全部歸零。
單位在聯交所的買賣價格視乎市場因素而定,可能以每單位資產淨值的大幅溢價╱折價買賣。
基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略

子基金的投資目標為提供貼近美銀美林商品指數 eXtra CLA 指數(額外回報)(「指數」)表現的投資回 報(未扣除費用及開支)。
為達致子基金的投資目標,基金經理將主要採用全面模擬策略,透過直接投資於 12 月份 WTI 期貨 合約讓子基金的表現緊貼指數。子基金會於每年 10 月的轉倉期(如下文「指數的轉倉時間表」所指明 者),將當年度 12 月 WTI 期貨合約「轉倉」(即更換)至下年度 12 月 WTI 期貨合約。
基金經理於訂立 WTI 期貨合約時,預期不時會以不超過子基金資產淨值(「資產淨值」)的 20% 用作購 入 WTI 期貨合約的保證金。
按照《守則》規定,不少於子基金資產淨值的 80% 現金(美元)將由基金經理投資於現金(美元)及其他 以美元計值的投資產品,例如在香港銀行存款及美元計值的投資級短期債務工具及證監會或美國證 券交易委員會認可的貨幣市場基金。

即日估計資產淨值1及市場價格2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 – 美元(正式) - - - -
每基金單位資產淨值 - 港元*(僅供參考) - - - -
買賣基金單位收市價 (港元) - - - -

*有關「離岸人民幣兌港元匯率」 5 數據由路透社提供。

基金資料

基金經理 南方東英資產管理有限公司
基礎貨幣 美元
註冊地 香港
資產類別 商品期貨
總資產淨值 (美元) -
已發行之股份數 -
管理費^ 0.99% p.a
全年經常性開支比率 # 2.23%
分紅政策 每年12月分派,基金經理可按其酌情權分派

^ 包括受託人費,託管費及行政費。務請注意,管理費可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程「費用及收費」 一節,以 了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限,以及子基金可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。

# 全年經常性開支比率數字以截至2018年 12 月 31 日止年度的開支為基礎,且可能每年產生變化。該數字代表向子基金收取的持續支出,以子基金的平均資產淨值的某個百分率表示。

指數資料

指數 美銀美林商品指數 eXtra CLA 指數(額外回報) (「額外回報」並不代表子基金的表現會有任何額外的回報)##
指數供應商 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
指數成立日期 2009年11月2日
貨幣 美元
指數類型 額外回報
彭博代碼 MLCXCLAE

## 指數名稱中出現「CLA」字樣,蓋因 (i) 其追蹤 WTI 期貨合約的表現,而 WTI 期貨合約常以行情顯示符號「CL」表示(WTI 原油 為「輕質 (light)」級「原 (crude)」油),及 (ii) 指數乃「逐年 (annual)」延展,由此形成首字母縮合詞「CLA」。

買賣相關資料

上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市日期 2016年5月12日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 3135
彭博代碼 3135 HK
ISIN代碼 HK0000293818
每手買賣單位數目 300 個基金單位
交易貨幣 港幣

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司Merrill Lynch Far East Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited野村國際(香港)有限公司

市場莊家 7

港幣
Bluefin HK Ltd.
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Flow Traders Hong Kong Limited
  • 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由南方東英提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以美元和港幣計值)將於聯交所的買賣時間內予以更新。 接近實時的估計每單位資產淨值屬指示性質並僅供參考。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值) 運用實時的港幣兌美元匯率計算,以接近實時的估計每單位資產淨值(以美元計值)乘以由路透社於聯交所開市進行買賣時提供的實時港幣兌美元匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。
  • 市場價格有20分鐘的延遲並由路透社提供。
  • 以美元計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個紐約商品期貨交易所與香港交易所同時開市日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以美元計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 美元及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
  • 最後收市每單位資產淨值(以港元計值)乃指引性並僅供參考,以最後收市每單位資產淨值(以美元計值),乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的固定美元匯率所計算的預設外匯率計算。
  • 將不時委任額外參與證券商。
  • 將不時委任額外市場莊家。

表現

  1個月 3個月 6個月 年初至今# 自成立以來#
南方東英 WTI 原油年度滾動 十二月期貨 ER ETF*
美銀美林商品指數 eXtra CLA 指數(額外回報)**

* 基金表現根據基金單位資產淨值總回報計算,包括股息再投資。

** 「額外回報」並不代表子基金的表現會有任何額外的回報。

# 自基金上市日2016年5月12日起計算。

表現仿真分析

南方東英WTI原油年度滾動十二月期貨ER ETF (「子基金」) 旨在透過直接投資於12 月份WTI期貨合約以追蹤美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)(「額外回報」並不代表子基金的表現會有任何額外的回報)(「指數」)的表現。
子基金會於每年10 月的轉倉期,將當年度12 月WTI期貨合約「轉倉」(即更換)至下年度12 月WTI期貨合約。在期貨轉倉的過程中,子基金可能會受到跨月期貨正價差及逆價差的影響。
由於指數以WTI期貨合約而非實體WTI原油為基準,因此子基金的表現可能偏離WTI原油現貨價格的表現。透過子基金的表現仿真分析,投資者可選擇一個過往時段,模擬有關過往時段內子基金的表現及WTI原油現貨價格的表現。
子基金的表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以美元為計算單位,並假設股息再作滾存投資。子基金的交易價格可能較每基金單位資產淨值出現溢價或折讓及/或投資者需負擔的交易成本,故此有關子基金的過往表現數據未必反映投資者的實際回報。WTI原油現貨價格乃按紐約商交所之前一個交易日的收市價計算。
開始日期 結束日期
仿真結果
WTI原油現貨╱現行市場價格 -
南方東英 WTI 原油年度滾動 十二月期貨 ER ETF回報 -

子基金上市日期:2016年5月12日。如選擇的時段沒有足夠的數據,則未能提供過去的表現。

數據來源: 南方基金管理有限公司及彭博

仿真圖

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟踨偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟踨誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
截至
基金上市日期: 2016年5月12日
過去一年跟蹤偏離度:
2017年跟蹤偏離度:-1.14%
2018年跟蹤偏離度:-0.97%
截至
基金上市日期: 2016年5月12日
過去一年跟蹤誤差^:
^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額 (美元) 期貨合約市場價值(美元) 期貨合約投資 (%) 1
- 1,689,920.00 97.94%

1 期貨合約投資 =期貨合約市場價值/資產淨值總額

期貨合約詳情

期貨合約名稱 彭博代碼 數量
WTI CRUDE FUTURE DEC19 CLZ9 COMDTY 32

截至 2019年06月13日

現金及現金等價物(USD)

持倉 權重
現金及現金等價物(USD) 129.87%

截至 2019年06月13日

所有金額以美元計值。所有日期為GMT+8時區。

關於從資本中作出派息的重要資訊

基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息,而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除,以增加子基金可用作分派股息的可分派收益,因此子基金實際上可從資本中作出派息。
從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。

派息記錄

除淨日 記錄日 派付日 總派息(每股)(美元) 從可派息淨收入*中派息 從子基金資本中派息

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。

派息發生在9月1日縮股之前,並已做相應調整以反映縮股後的影響 注意:派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險,詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。

所有金額以美元計值。所有日期為GMT+8時區。

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本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,ETF的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。


指數提供者免責聲明:

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