南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 （「本產品」）
重要資料: 投資涉及風險，產品價格可升可跌，包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關產品的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。本網頁並未經證監會審核。
| 南方東英恒生指數每日槓桿(2x) 產品（「產品」）是以期貨為基礎的產品，直接投資於在香港期貨交易 所有限公司上市的恒生指數期貨合約（「恒指期貨」），目的是使產品有恒生指數（「指數」）每日表現兩倍(2x)。 | |
| 這是一個槓桿產品，與傳統的交易所買賣基金不同。不論是收益和虧損都會倍增。投資於產品的損失風險在若干情況下（包括熊市）將遠超過不運用槓桿的基金。 | |
| 此產品是為進行短期買賣或對沖而設計的，不宜作長期投資。此產品並非為持有超過一日而設，因為此產品超過一日期間的表現可能偏離於指數在同一期間的槓桿表現而且可能並不相關。 | |
| 投資於期貨合約涉及特定風險，例如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險。恒指期貨相對輕微的價格變動，亦可能對產品造成按比例而言較大的影響及巨額損失，以致對產品資產淨值產生重大不利的影響。 | |
| 產品每日重新調整投資組合會令其涉及的交易宗數較傳統交易所買賣基金為多。較多交易宗數會增加經紀佣金及其他交易費用。 | |
| 基金經理可酌情決定以資本支付分派。以資本支付或實際以資本支付分派，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益，可能導致每單位資產淨值即時減少。 |
投資目標和策略
| 產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數每日表現兩倍(2x) 的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。 | |
| 為達到產品的投資目標，基金經理採用將以期貨為基礎的模擬投資策略，透過直接投資於現貨月恒指期貨，在符合轉倉策略之下，爭取對指數的所需持倉。 | |
| 訂立現貨月恒指期貨時會以不超過產品資產淨值（「資產淨值」）的25%用作建立恒指期貨持倉的保證金。在一般情況下，不少於產品資產淨值的75%將會投資於現金（港元或美元）及其他以港元或美元計值的投資產品。 |
即日估計資產淨值1及市場價格2
市場資料 3, 4
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金單位資產淨值 - 港元 | - | - | - | - |
| 港元買賣基金單位收市價 | - | - | - | - |
產品概要
| 基金經理 | 南方東英資產管理有限公司 |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 註冊地 | 香港 |
| 資產類別 | 期貨 |
| 總資產淨值 (港幣) | - |
| 已發行之股份數 | - |
| 管理費^ | 0.99% |
| 全年經常性開支比率 # (年度平均每日經常性開支*) | 1.22% (0.005%) |
| 分紅政策 | 每年 12 月分派，基金經理可按其酌情權分派 |
^ 包括受託人費，託管費及行政費。務請注意，管理費可藉向單位持有人發給一個月的事先通知而增加至允許上限的金額。請參閱章程「費用及收費」 一節，以 了解應付的費用及收費及該等費用的允許上限，以及本產品可能承擔的其他持續支付費用的進一步詳情。
# 全年經常性開支比率數字以截至 2019年 12 月 31 日止年度的開支為基礎，且可能每年產生變化。該數字代表向產品收取的持續支出，以產品的平均資產淨值的某個百分率表示。
* 年度平均每日經常性開支數字等於截至 2019 年 12 月 31 日止年度經常性開支的數字除以該年的交易日數目。實際數字可能會每年產生變化。
配置
| 槓桿作用 | 指數每日表現兩倍 (2x) 的回報 |
| 主動管理 | 否 |
| 掉期基礎 | 否 |
| 期貨基礎 | 是 |
| 證券借貸 | 否 |
指數資料
| 指數 | 恒生指數 |
| 指數供應商 | 恒生指數有限公司 |
| 貨幣 | 港幣 (HKD) |
| 指數成立日期 | 1969年11月24日 |
| 指數類型 | 價格回報 |
| 彭博代碼 | HSI |
| 路透代碼 | .HSI |
買賣相關資料
| 上市交易所 | 香港聯交所 ─ 主板 |
| 上市日期 | 2017年3月14日 |
| 上市交易所之時區 | GMT+8 |
| 股份代碼 | 7200 |
| 彭博代碼 | 7200 HK |
| ISIN代碼 | HK0000330149 |
| 每手買賣單位數目 | 100 個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港幣 |
參與證券商5
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited | 未來資產證券(香港) 有限公司 |
| 國泰君安證券(香港)有限公司 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | 廣發証券(香港)經紀有限公司 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | 中銀國際證券有限公司 |
| 野村國際(香港)有限公司 | 法國巴黎銀行全球托管行 |
| 美林遠東有限公司 | 凱基金融亞洲有限公司 |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | 海通國際證券有限公司 |
| 輝立證券(香港)有限公司 |
市場莊家6
| 港幣 |
|---|
| 市場莊家的最新名單連結 |
- 南方東英網站的估計資產淨值計算及延遲市場價格（「數據」）由 ICE Data Indices 提供（請參閱 ICE使用條款），並於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由Factset提供。估計資產淨值只屬指示性及僅供參考。本基金並非由 ICE Data Indices, LLC, 及其聯屬公司（「ICE Data」）保薦、認可、銷售或推廣。 ICE Data或其各別第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並特此明確表示不會就所有對適銷性以及有關iNAV、IOPV、本基金或任何基金數據就某一用途的適用性作出保證。在任何情況下，ICE Data均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使ICE Data已被告知產生該等損失的可能性。香港交易所資訊服務有限公司，其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠; 對於任何因資料不確或遺漏而引致之損失或損害，香港交易所資訊服務有限公司及／或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。
- 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。
- 港幣及港元買賣產品單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)
- 最後收市每單位資產淨值（以港元計值）乃指引性並僅供參考，以最後收市每單位資產淨值（以港幣計值），乘以由路透社於同一交易日下午3時正（香港時間）提供的固定港幣匯率所計算的預設外匯率計算。
- 將不時委任額外參與證券商。
- 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
表現
表現仿真分析
| 投資者必須了解槓桿產品的投資目標是為追求提供貼近指數每日表現兩倍(2x)的投資業績。為達成投資目標，槓桿產品須每日重新調整持倉。在重新調整持倉效應下，當持有槓桿產品超過一日，或少於整個交易日，有關產品未必能提供相關指數特定倍數的回報。 | |
| 以下的表現仿真分析為幫助投資者更容易掌握槓桿產品於選定時段內的過往表現。表現仿真分析是假設投資者於整個選定的時段內持有槓桿產品。產品的表現乃基於槓桿產品的每單位資產淨值(NAV)計算。由於表現仿真分析未有計及產品的溢價/折讓以及交易費用等因素，故槓桿產品的表現或未能完全反映投資者實際獲得的回報。 |
| 仿真結果 | |
|---|---|
| 南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 | - |
| 恒生指數 | - |
| 恒生指數累計回報的兩倍 (2x) | - |
表現仿真圖
* 該等資料只是用作說明用途，而並非表示將來可獲得的實際收益
跟蹤偏離度 / 誤差
每日跟蹤偏離度 (Daily TD)
| 每日跟蹤偏離度是槓桿產品的每日回報及其相關基準指數的每日兩倍回報之間的差異。 |
跟蹤誤差 (TE)
| 跟蹤誤差是衡量槓桿產品回報和其相關指數每日兩倍表現(2x)之間的一致性，其為槓桿產品回報和其相關指數每日兩倍表現(2x)之間差異的波動率(以標準差衡量)。 |
| 跟蹤偏離度 | 跟蹤誤差 |
|---|---|
| 截至 2019年2月28日 產品上市日期: 2017年03月14日 滾動一年實際日均跟蹤偏離度: 2018年度實際日均跟蹤偏離度: 0.01% 2019年度實際日均跟蹤偏離度: 0.01% |
截至 2018年6月30日 產品上市日期: 2017年03月14日 過去一年每日跟蹤誤差^: ^跟蹤誤差以每日跟蹤偏離度的標準差衡量。 標準差根據滾動一年期間的每日跟蹤偏離度計算。 |
跟蹤偏離度圖表
產品表現根據產品單位資產淨值計算，並未計算任何分派。
槓桿產品每日回報及基準指數的每日兩倍表現
實際每日跟踨偏離度
投資組合
| 資產淨值總額 (港幣) (被視為資產淨值總額(港幣))1 |
期貨合約市場價值 (港幣) | 期貨合約風險承擔 (%)2 |
|---|---|---|
| 631,084,972.00 (631,048,849.00) |
1,256,789,100.00 | 199.16 |
截至 2021年01月26日
1 被視為資產淨值總額結合上述日期增設和贖回的股份指示及資產配置
2 期貨合約投資 =期貨合約市場價值/被視為資產淨值總額
期貨合約詳情
| 期貨合約名稱 | 彭博代碼 | 數量 |
|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT FEB21 | HIG1 INDEX | 854 |
截至 2021年01月26日
投資組合詳情
| 投資組合 | 比重 (%) |
|---|---|
| 現金及現金等價物(HKD) | 34.41 |
| CSOP HKD MONEY MART ETF HKD | 22.94 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 04/28/21 | 6.18 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 04/14/21 | 5.78 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 02/03/21 | 4.12 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 03/17/21 | 3.80 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 03/24/21 | 3.57 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 02/10/21 | 2.85 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 05/05/21 | 2.22 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 02/24/21 | 0.79 |
| HONG KONG T-BILLS HKTB 0 02/17/21 | 0.40 |
截至 2021年01月26日
所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
關於從資本中作出派息的重要資訊
| 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本產品的所有或部分費用及開支記入本產品資本帳下╱從子基金資本中扣除，以增加產品可用作分派股息的可分派收益，因此產品實際上可從資本中作出派息。 | |
| 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從本產品資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。 |
派息記錄
| 除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股) | 從可派息淨收入*中派息 | 從子基金資本中派息 |
|---|
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。
注意：派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。
所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
指數免責聲明
恒生指數(“該指數”)由恒生資訊服務有限公司全權擁有，並已授權恒生指數有限公司發佈及編制。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意南方東英資產管理有限公司可就其發行的槓桿反向產品(“該產品”)使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因南方東英資產管理有限公司就該產品使用及/或參考該指數，或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。
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