重要資訊 — 南方東英中證 500 ETF
投資者應注意: 投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。投資者還應注意：
| 南方東英中證 500 ETF (「子基金」)乃實物ETF，並透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）資格及╱或滬港通及深港通（「港股通」），主要投資於在中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所或深圳證券交易所上市的中國A股。 | |
| 子基金的投資目標，是提供緊貼中證500指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。 | |
| 子基金並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。概不保證子基金將達致其投資目標。子基金以被動方式管理，而由於子基金的固有投資性質，基金經理並無酌情權針對市場變化作出應變。相關指數下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。 | |
| 港股通受額度限制所限，子基金購入A股的能力可能因而受到影響。如透過該計劃的交易暫停，子基金透過港股通投資於內地市場的能力將受到不利影響。在此情況下，子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。不確定有關港股通的規例／規則將如何應用，而有關規則或會不時更改。變更可能具有潛在追溯力。 | |
| 子基金能否進行相關投資或充分實施或達成其投資目標及策略，受限於中國的適用法律、 規則和法規（包括投資和匯回本金及利潤的限制），該等法律、規則和法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。如 RQFII 的批准被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯回子基金的款額，或如任何關鍵的營運者或有關方（包括 RQFII 託管人╱經紀）破產╱違責及╱或失去履行責任（包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶）的資格，子基金可能蒙受巨額損失。 | |
| 子基金通過一個或多個交易對手於金融衍生工具（僅為預付款總回報掉期）投資最多資產淨值的50％。因此，如果掉期交易對手未能履行其義務，或者在交易對手無力償債或違約的情況下，子基金可能遭受重大損失。與金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響，買入和賣出價差可能較闊，並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可能導致損失大大超過子基金在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受較高的重大損失風險。 | |
| 證券借貸交易涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。子基金必須收取最少達借出證券估值100%的現金抵押品，並須每日估值。由於抵押品定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致子基金出現重大虧損。 | |
| 如人民幣櫃台及港幣櫃台之間的跨櫃台單位轉換暫停及╱或經紀／中介人及中央結算系統參與者所提供的服務水平有任何限制，則單位持有人將僅可在聯交所相關櫃台進行單位交易，因而阻礙或阻延投資者買賣。人民幣買賣單位於聯交所的市場價格或會與港幣買賣單位的市場價格有重大偏差。因此，當投資者在聯交所買賣以港幣交易的單位時，或會較以人民幣交易的單位支付較多金 額或收取較少金額，反之亦然。 | |
| 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，並受中國政府外匯管制，投資者可能會因人民幣兌其他貨幣的匯率波動而受到不利影響。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險並不保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。雖然離岸人民幣（CNH）和在岸人民幣（CNY）是同一種貨幣，但它們的交易價格不同。 CNH 與 CNY 之間的任何差異都可能對投資者產生不利影響。在特殊情況下，由於適用於人民幣的外匯管制和限制，人民幣的贖回和/或股息支付可能會延遲支付。 | |
| 中國被視為新興市場，投資於中國市場或會承受比投資於發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動性及流動性風險。子基金集中投資於單一地區（即中國），或會使其須承受較廣泛的全球投資所組成的投資組合更大的波動性。 | |
| 投資於子基金或會涉及中國稅務法律變動的相關風險，而有關變動可能具追溯效力，對子基金造成不利影響。子基金的任何稅務負債增加可能會對子基金的價值產生不利影響。根據獨立專業稅務意見，基金經理並無就中國A股交易所得的未變現及已變現資本收益總額作出任何預扣所得稅撥備。 | |
| 中國及香港股票市場的交易日或時間並不完全相同。故此，有可能出現子基金的投資組合中的指數證券的價值變動，但投資者未能購買或出售子基金的單位的情況。另一方面，如中國證券交易所於聯交所開市時收市，這可能影響子基金的成交價對其資產淨值的溢價或折讓水平。中國A股須受限制其成交價上升及下跌的交易波幅限額規限，而買賣在聯交所上市的子基金則無該等限制。如指數證券暫停買賣，或會導致較高的追蹤誤差，並可能使子基金蒙受損失。子基金的單位亦可能按對其資產淨值溢價或折讓的價格進行買賣。 | |
| 倘託管人（直接或透過其受委人）或RQFII持有人在中國委任的經紀違約或破產，則子基金在追討其資產時或會遇到延誤，並可能對任何交易的執行造成不利影響。因此，子基金的資產淨值亦可能受到不利影響。 | |
| 雖然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為每個櫃台的單位維持市場，及每個櫃台的最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知，但如某個櫃台並無市場莊家或只有一名市場莊家，單位的市場流動性或會受到不利影響。 亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。潛在市場莊家可能對以人民幣計價和交易的單位市場做市不太興趣。人民幣供應的任何中斷都可能對做市商為單位提供流動性的能力產生不利影響。 | |
| 由於子基金的費用及開支、市場流動性、子基金的資產與組成相關指數的指數證券之間的回報的關聯性不完美以及其他因素，例如於某些例外情況下，採用具代表性抽樣投資策略及投資集體投資計劃，子基金的回報或會偏離相關指數的回報。基金經理將監控並尋求管理此類風險，以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。 | |
| 一般而言，零售投資者只可在聯交所購買或出售子基金單位。單位在聯交所的成交價由市場因素帶動，基金單位的交易價格將可能較每基金單位資產淨值大幅溢價／折讓。買賣單位或會涉及適用於所有證券交易的不同種類費用，例如交易費用及經紀佣金。二級市場投資者亦將招致買賣差價的成本，即投資者願意就單位支付的價格（買入價）與投資者願意出售單位收取的價格（賣出價）之間的差額。並非所有證券經紀均準備就緒，並有能力執行人民幣買賣單位的買賣及結算。子基金的人民幣買賣單位的流動性及成交價或會受到人民幣在中國境外可提供的有限數量及外幣與人民幣之間的兌換限制所造成的不利影響。這或會導致子基金以其資產淨值的大幅溢價或折讓進行買賣。 | |
| 倘相關指數被中斷及／或指數授權協議被終止而基金經理未能物色或協定任何指數提供者條款，以使用合適替代指數，或基金單位淨值降至章程註明的數值，子基金或會在若干情況下終止。若子基金提早終止，投資者或會蒙受損失。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，而且可能會蒙受損失。 | |
| 基金經理可酌情從資本中支付股息或實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本金額中支付股息相當於退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益，並可能導致每基金單位資產淨值即時減少。 | |
| 相關指數旨在反映中小型市值A股的整體表現。一般而言，相對於市值較大的公司，小型／中型市值公司的股票流動性相對較低，股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。 |
請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀子基金章程及產品資料概要。
投資目標和策略
| 子基金的投資目標，是提供緊貼中證500指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。 | |
| 子基金運用實物及合成代表性抽樣策略的組合，以尋求達致投資目標。有關此策略的詳細說明，請參閱發行章程「投資策略」一節。 |
產品特點
| 中證 500是衡量中國A股的基準指数，反映中小市值股票的整體表現。 | |
| 廣泛涵蓋500隻中小盤中國A股股票，中證500指數較其他中國基準指數更具多樣性。 | |
| 中證500指數中超過一半的市值來自於IT，工業和原材料板塊，反應中國經濟未來走勢，表現出更多彈性和增長性。 |
即日估計資產淨值 1及市場價格 2
市場資料 3, 4
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金單位資產淨值 - 人民幣（正式） | - | - | - | - |
| 每基金單位資產淨值 - 港元**5（僅供參考） | - | - | - | - |
| 人民幣買賣基金單位收市價 | - | - | - | - |
| 港元買賣基金單位收市價 | - | - | - | - |
**有關「離岸人民幣兌港元匯率」 5 數據由路透社提供。
基金概要
| 上市日期 | 2020年3月19日 |
| 資產類別 | 股票 |
| 註冊地 | 香港 |
| 總資產淨值 (人民幣) | - |
| 已發行之股份數 | - |
| 管理費 (全包) ^ | 0.99% |
| 全年經常性開支比率 # | 1.20% |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 成份股數目 | 500 |
^ 包括受託人費，託管費及過戶處費
# 由於子基金乃新成立，該數據僅屬最佳估計數字，代表於 12個月期間的估計經常性開支總和，以佔同期估計平均資產淨值的百分比列示。於子基金實際運作時，該數據可能有差別，且每年均可能有所變動。經常性開支比率不包括子基金訂立的金融衍生工具（包括掉期）相關的費用。從子基金推出的首 12 個月期內，經常性開支數字的上限為子基金平均資產淨值的2.0% 。任何於期內超出子基金平均資產淨值 2.0% 的經常性開支將由基金經理承擔，不會計算入子基金內。
指數資料 6
| 指數 | 中證500指數 |
| 指數供應商 | 中證指數有限公司 |
| 貨幣 | 人民幣 |
| 指數類型 | 淨總回報 |
| 彭博代碼 | CSIN0905 |
| 指數成份股 | 中證500指數由緊隨中國所有上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 隻股票後的 500隻股票組成。 |
| 指數調整頻率 | 每半年 |
買賣相關資料
| 港元 | 人民幣 | |
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所 ─ 主板 | 香港聯交所 ─ 主板 |
| 上市/交易日期 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 |
| 上市交易所之時區 | GMT+8 | GMT+8 |
| 股份代碼 | 3005 | 83005 |
| 彭博代碼 | 3005 HK | 83005 HK |
| ISIN代碼 | HK0000578549 | HK0000578531 |
| 每手買賣單位數目 | 200個基金單位 | 200個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港幣 | 人民幣 |
參與證券商 7
| 法國興業證券(香港)有限公司 | ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited |
| 海通國際證券有限公司 | J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited |
| Merrill Lynch Far East Limited | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | 未來資產證券(香港)有限公司 |
| 輝立證券(香港)有限公司 |
市場莊家 8
| 港幣 | 人民幣 |
|---|---|
| 市場莊家的最新名單連結 | 市場莊家的最新名單連結 |
- 南方東英網站的估計資產淨值計算及延遲市場價格（「數據」）由 ICE Data Indices 提供（請參閱 ICE使用條款），並於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由Factset提供。估計資產淨值只屬指示性及僅供參考。本基金並非由 ICE Data Indices, LLC, 及其聯屬公司（「ICE Data」）保薦、認可、銷售或推廣。 ICE Data或其各別第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並特此明確表示不會就所有對適銷性以及有關iNAV、IOPV、本基金或任何基金數據就某一用途的適用性作出保證。在任何情況下，ICE Data均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使ICE Data已被告知產生該等損失的可能性。香港交易所資訊服務有限公司，其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠; 對於任何因資料不確或遺漏而引致之損失或損害，香港交易所資訊服務有限公司及／或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。
- 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。
- 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以人民幣為計算單位，並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及A股市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
- 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動 (數據來源:彭博)。
- 最後收市每單位資產淨值（以港元計值）乃指引性並僅供參考，以最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值），乘以由路透社於同一交易日下午3時正（香港時間）提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值）及指示性最後收市每單位資產淨值（以港元計值）將不會在相關A股市場休市時予以更新。
交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。 - 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引及對其將來表現的保證。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 變動表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。(資料來源：富時/路透社)
- 將不時委任額外參與證券商。
- 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
跟蹤偏離度 / 誤差
跟蹤偏離度 (TD)
| 跟踨偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。 |
跟蹤誤差 (TE)
| 跟踨誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性，其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。 |
| 跟蹤偏離度 | 跟蹤誤差 |
|---|---|
|
截至 2020年08月31日 基金上市日期: 2020年03月19日 估計全年跟蹤偏離度：-2.00% 過去一年跟蹤偏離度: N/A 自成立以來: -1.35% |
截至 2020年08月31日 基金上市日期: 2020年03月19日 上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。 |
跟蹤偏離度圖表
交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算，假設股息再投資。
投資組合
| 資產淨值總額(人民幣) | 證券數目 1 | 證券 (%) 2 |
|---|---|---|
| - | - | - |
截至 2021年01月26日
行業分布
截至 2021年01月26日
投資組合詳情
所有金額以當地貨幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
| 1. | 「證券數目」指基金持有的有關證券數目。 |
| 2. | 或包括已記錄但未收取之派息。 |
| 3. | 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。 |
| 4. | 基金經理可根據CSOP ETF系列的發行章程及市場情況的整體考慮，調整本基金某項投資的價值以反映有關投資的公平價值。 |
| 鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因，概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得，亦未必包含在所示的投資組合內。 | |
關於從資本中支付或實際上從資本中支付股息的重要資訊
| 基金經理可酌情決定從資本中支付股息。基金經理亦可酌情決定從總收入中支付股息，而 南方東英中證500 ETF（「子基金」）的費用及開支的全部或部分則從子基金的資本中支銷╱支付，導致供子基金支付股息的可分派收入有所增加，而子基金因此可實際上從資本中支付股息。 | |
| 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從子基金的資本中支付或實際上從資本中支付的股息的分派可導致子基金每單位資產淨值即時減少，並將減少子基金單位持有人的任何資本收益。 |
派息記錄
| 除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股) (人民幣) | 從可派息淨收入*中派息 | 從子基金資本中派息 |
|---|
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。
注意：派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。
所有金額以本地貨幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
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指數提供者卸責聲明:
中證500指數（「指數」）由中證指數有限公司（「中證」）編制和計算，其所有權歸屬中證。中證將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。
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