重要資訊 - 南方東英中國創業板指數ETF
重要資料: 投資涉及風險，基金價格可升可跌，包括可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一步資料，包括風險因素。投資者不應僅憑本網頁做出投資決定。
南方東英中國創業板指數ETF（「子基金」）是CSOP ETF系列的一個子基金，而本信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》第8.6章獲認可的被動式管理指數追踨ETF。子基金的單位猶如股票一樣在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
子基金乃實物ETF，並主要透過基金經理的合格境外投資者（「QFI」）資格及╱或深港通，主要投資於在中國大陸深圳證券交易所（「深交所」）創業板上市的中國A股。子基金以人民幣計值。
| 子基金並不保證本金獲得償付，而閣下的投資或會蒙受損失。子基金並非以積極的方式管理。創業板指數（「相關指數」）下跌或會導致子基金的價值隨之下跌。 | |
| 創業板市場上市公司（例如：創新或中小型企業）通常處於其發展初段，營運規模較小，營運歷史亦較短，業務模式較為不成熟及風險管理能力較弱，而且其業務通常有較高的不確定性及其表現較為波動。因此其穩定性及抵抗市場風險的能力或會較低。故此，創業板市場上市公司或須較在主板上市的公司承受較高的市場波動性及風險及較高的成交量比率。在股票成交價已達到交易波幅限額的極端情況下（從2020年8月24日開始為±20％），股票買賣將會被暫停。買賣暫停將使子基金無法平倉並使子基金承受重大損失。當暫停買賣隨後解除時，子基金未必能夠按有利的價格平倉。 | |
| 在創業板市場上上市的公司退市可能更常見，更快。如果其投資的公司被除牌，這可能會對子基金產生不利影響。在創業板市場進行投資可能會給子基金及其投資者帶來重大損失。 | |
| 基於在創業板市場上市的公司經營所屬行業的風險，傳統的估值方法未必完全適用於此等公司。在創業板市場流通的股份較少，故股價或會相對較易被操縱，並可能因市場投機炒賣而較為反覆波動。 | |
| 在創業板市場上市的公司有較少盈利業績記錄。與在主板及中小企業板市場上市的公司相比，在創業板市場上市的公司除牌或會較為普遍及程序更快。倘若子基金投資的公司被除牌，這可能對子基金構成不利影響。 | |
| 在創業板市場有關證券於盈利能力及股本方面的規則及規例並不如在深交所主板市場及中小企業板市場的規則及規例嚴格。 | |
| 子基金通過一個或多個交易對手於金融衍生工具（主要為預付款總回報掉期）投資最多資產淨值的50％。因此，如果掉期交易對手未能履行其義務，或者在交易對手無力償債或違約的情況下，子基金可能遭受重大損失。 | |
| 與金融衍生工具有關的風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和較高波動性的影響，買入和賣出價差可能較闊，並且沒有活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素／組成部分可能導致損失大大超過子基金在金融衍生工具中投資的金額。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受較高的重大損失風險。 | |
| 子基金能否進行相關投資或充分實施或達成其投資目標及策略，受限於中國大陸的適用法律、 規則和法規（包括投資和匯回本金及利潤的限制），該等法律、規則和法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。 | |
| 如QFI 的批准被撤銷╱終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯回子基金的款額，或如任何關鍵的營運者或有關方（包括QFI託管人╱經紀）破產╱違責及╱或失去履行責任（包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶）的資格，子基金可能蒙受巨額損失。 | |
| 深港通的相關規則及法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。深港通有額度限制。如透過該計劃的交易暫停，子基金透過該計劃投資於中國 A 股或中國大陸市場的能力將受到不利影響。在此情況下，子基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。 | |
| 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。子基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。 | |
| 作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取最少達借出證券估值100%的現金抵押品，並須每日估值。然而，由於抵押品定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致子基金出現重大虧損。 | |
| 進行證券借貸交易，子基金須承受營運風險，例如延誤或未能結算。上述延誤或未能結算可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。 | |
| 如人民幣櫃台及港幣櫃台之間的跨櫃台單位轉換暫停，則單位持有人將僅可於聯交所的相關櫃台買賣其單位，可能對投資者造成妨礙或延誤。人民幣買賣單位於聯交所的市場價格或會與港幣買賣單位的市場價格有重大偏差。與人民幣買賣單位相比，投資者在聯交所買入或出售港幣買賣單位時，可能需要支付較高金額或收取較少金額，反之亦然。 | |
| 部分經紀/中介人及中央結算系統參與者未能(i) 在一個櫃台買入單位再從另一個櫃台賣出，(ii) 進行跨櫃台單位轉換，或(iii) 同時在兩個櫃台進行交易。 | |
| 並無人民幣帳戶的投資者或僅可購買或出售港幣買賣單位，因此或須承受人民幣貨幣風險。該等投資者將不能買入或賣出人民幣買賣單位，並應注意分派將僅以人民幣作出。因此，該等投資者可能蒙受外匯損失，並在收取其股息時招致外匯相關費用及收費。 | |
| 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，其須受外匯管制及限制所規限。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險，以及人民幣兌投資者的基本貨幣（例如港幣）或會貶值。人民幣任何貶值可能對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。 | |
| 雖然離岸人民幣（CNH）和在岸人民幣（CNY）是同一種貨幣，但它們的交易價格不同。 CNH與CNY之間的任何差異都可能對投資者產生不利影響。 | |
| 在特殊情況下，由於適用於人民幣的外匯管制和限制，人民幣的贖回和/或股息支付可能會延遲支付。 | |
| 子基金的投資集中於單一地區（即中國大陸）及創業板市場。在創業板市場上市的公司通常處於其發展初段，營運規模較小，營運歷史亦較短（例如：創新或中小型企業），因此其穩定性及抵抗市場風險的能力或會較低。故此，或承受較廣泛基礎基金更大的波動性。 | |
| 中國大陸被視為新興市場，投資於中國大陸市場或會承受 比發展較成熟的國家較高的經濟、政治、稅務、外匯、監管、波動性及流動性風險。與發展較成熟的市場相比，中國A股市場較為波動及不穩定（例如基於某些股票暫停買賣或政府干預）。 | |
| 中國大陸現行的稅務法律、法規及慣例對於透過 QFI或深港通所實現的資本收益方面涉及風險與不明朗性（可能具有追溯效力）。子基金的任何稅務負債增加可能會對子基金的價值產生不利影響。 | |
| 根據獨立專業稅務意見，子基金並無就中國A股交易所得的未變現及已變現資本收益總額作出任何預扣所得稅撥備。 | |
| 由於深交所創業板可能會在子基金單位並無定價時開市，因此在投資者將無法購買或出售子基金單位的日子，子基金的投資組合內的證券的價值或會變動。深交所創業板與聯交所的交易時差亦可能擴大單位價格對其資產淨值的溢價或折讓程度。 | |
| 中國A股的交易幅度受到限制，其成交價上升及下跌的波幅定有限額，而在聯交所上市的子基金的單位則無該等限制。此不同之處亦可能擴大單位價格對其資產淨值的溢價或折讓程度。 | |
| 雖然基金經理致最大努力實施安排使保最少會有一名市場莊家為每個櫃台的單位維持市場，及每個櫃台的最少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知，但如某個櫃台並無市場莊家或只有一名市場莊家，單位的市場流動性或會受到不利影響。亦概不保證任何市場莊家活動將屬有效。 | |
| 潛在市場莊家可能對以人民幣計價和交易的單位市場做市不太興趣。 人民幣供應的任何中斷都可能對做市商為單位提供流動性的能力產生不利影響。 | |
| 子基金或會涉及跟蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤相關指數的風險。此跟蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險，以盡量減少跟蹤誤差。概不能保證於任何時候均可確切地或完全複製相關指數的表現。 | |
| 零售投資者只可在聯交所買賣子基金單位。單位的成交價可能與子基金的資產淨值不同，甚至是其資產淨值的一項重大折讓/溢價。由於投資者將支付某些費用（例如交易費和經紀費）以在香港聯交所買賣單位，因此投資者在購買聯交所單位時可能會支付超過每單位資產淨值，並且在聯交所賣出單位時可能會獲得低於每單位的資產淨值。 | |
| 人民幣櫃台的單位為於聯交所買賣並在中央結算系統結算的人民幣計價證券。並非所有證券經紀或託管人均準備就緒，並有能力為人民幣買賣單位進行買賣及結算。中國大陸境外的人民幣供應有限亦會影響人民幣買賣基金單位的流動性及交易價格。 | |
| 子基金在若干情況下或會提早終止，例如相關指數不再可供作為基準或子基金的規模跌至低於信託的信託契約及發行章程所載預定資產淨值的下限。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，並可能會蒙受損失。 | |
| 從資本中支付或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部分原有投資或歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致子基金每單位資產淨值即時減少。 | |
| 子基金以被動方式管理，而由於子基金的固有投資性質，基金經理並無酌情權 針對市場變化作出應變。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。 |
請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀基金章程及產品資料概要。
投資目標和策略
| 子基金的投資目標，是提供緊貼相關指數（即創業板指數）（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。 | |
| 為了達致子基金的投資目標，基金經理將使用實物代表性抽樣和合成代表性抽樣策略的組合。子基金將 (i) 主要使用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的50%至100%投資於相關指數的成分證券（「指數證券」）；及 (ii) 若基金經理認為對子基金有利，並將幫助子基金實現其投資目標，則使用合成代表性抽樣策略作為輔助策略，將最多50％投資於金融衍生工具（「金融衍生工具」），主要用於與一個或多個交易對手進行的預付款總回報掉期交易。子基金（通過直接投資或通過金融衍生工具）投資於指數證券的比重與這些指數證券在相關指數中的比重（即比例）大致相同。 |
|
| 子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於具有旨在反映相關指數概況的投資概況的指數證券以外的證券。子基金亦可將其不多於5%的資產淨值投資於現金及貨幣市場基金作現金管理用途。子基金亦可就對沖目的而投資於金融衍生工具。 | |
| 基金經理可代表子基金訂立最多達子基金資產淨值的50％，預期為子基金淨資產值的約20％的證券借貸交易，並能隨時收回借出證券。 |
即日估計資產淨值 1及市場價格 2
市場資料 3, 4
| 日期 | 最新 | 變動 4 | 變動 4 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金單位資產淨值 - 人民幣（正式） 5 | - | - | - | - |
| 每基金單位資產淨值 - 港元 **5 (僅供參考) | - | - | - | - |
| 人民幣買賣基金單位收市價 | - | - | - | - |
| 港元買賣基金單位收市價 | - | - | - | - |
**有關「離岸人民幣兌港元匯率」 5 數據由路透社提供。
數據來源：路透社
基金概要
| 香港聯交所上市日期 | 2015年5月15日 |
| 資產類別 | 股票 |
| 註冊地 | 香港 |
| 總資產淨值 (人民幣) | - |
| 已發行之股份數 | - |
| 管理費 (全包) ^ | 0.99% |
| 全年經常性開支比率 # | 1.16% |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 成份股數目 | - |
^ 包括受託人費，託管費及過戶處費
# 經常性開支比率是根據截至2020年12月31日的年度費用計算。每年均可能有所變動。經常性開支比率不包括子基金訂立的金融衍生工具（包括掉期）相關的費用。
指數資料 6
| 指數 | 創業板指數 |
| 指數供應商 | 深圳證券信息有限公司 |
| 貨幣 | 人民幣 |
| 指數類型 | 價格回報 |
| 彭博價格指數 | SZ399006 |
| 指數介紹 | 乃為代表在深交所創業板上市以總市值、自由流通量市值及成交量計排名最高的100家A股公司 |
| 指數調整頻率 | 每季 |
買賣相關資料
| 港元 | 人民幣 | |
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所 ─ 主板 | 香港聯交所 ─ 主板 |
| 上市/交易日期 | 2015年5月15日 | 2015年5月15日 |
| 上市交易所之時區 | GMT+8 | GMT+8 |
| 股份代碼 | 03147 | 83147 |
| 彭博代碼 | 3147 HK | 83147 HK |
| ISIN代碼 | HK0000248234 | HK0000248226 |
| 每手買賣單位數目 | 200 個基金單位 | 200 個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港幣 | 人民幣 |
參與證券商 7
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited | 法國巴黎銀行全球托管行 |
| 中國國際金融香港證券有限公司 | 招商證券（香港）有限公司 |
| 中信証券經紀(香港)有限公司 | 中信里昂證券有限公司 |
| 高盛(亞洲)證券有限公司 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 海通國際證券有限公司 | Merrill Lynch Far East Limited |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | 野村國際(香港)有限公司 |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 |
| 未來資產證券(香港)有限公司 | 輝立證券(香港)有限公司 |
| 韓國投資證券亞洲有限公司 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 元大證券(香港)有限公司 | 中泰國際證券有限公司 |
| Barclays Bank PLC |
市場莊家 8
| 港幣 | 人民幣 |
|---|---|
| 市場莊家的最新名單連結 | 市場莊家的最新名單連結 |
| 1. | 南方東英網站的估計資產淨值計算及延遲市場價格（「數據」）由 ICE Data Indices 提供（請參閱 ICE使用條款），並於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由Factset提供。估計資產淨值只屬指示性及僅供參考。本基金並非由 ICE Data Indices, LLC, 及其聯屬公司（「ICE Data」）保薦、認可、銷售或推廣。 ICE Data或其各別第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並特此明確表示不會就所有對適銷性以及有關iNAV、IOPV、本基金或任何基金數據就某一用途的適用性作出保證。在任何情況下，ICE Data均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失（包括利潤損失）承擔任何責任，即使ICE Data已被告知產生該等損失的可能性。香港交易所資訊服務有限公司，其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠; 對於任何因資料不確或遺漏而引致之損失或損害，香港交易所資訊服務有限公司及／或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。 |
| 2. | 市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。 |
| 3. | 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以人民幣為計算單位，並假設股息並不再作滾存投資。以人民幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動和以港元計值之每單位資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所及中國銀行間市場均有開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱本基金章程。以人民幣計值之每基金單位資產淨值資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。 |
| 4. | 人民幣及港元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 |
| 5. | 最後收市每單位資產淨值（以港元計值）乃指引性並僅供參考，以最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值），乘以由路透社於同一交易日下午3時正（香港時間）提供的固定人民幣匯率所計算的預設外匯率計算。正式最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值）及指示性最後收市每單位資產淨值（以港元計值）將不會在相關A股市場休市時予以更新。交易日指每個香港聯交所及相關A股市場均有開市進行正常交易的營業日。 |
| 6. | 指數回報僅作說明用途，並不代表或保證實際基金表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。 |
| 7. | 將不時委任額外參與證券商。 |
| 8. | 請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。 |
跟蹤偏離度 / 誤差
跟蹤偏離度 (TD)
| 跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。 |
跟蹤誤差 (TE)
| 跟蹤誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性，其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。 |
| 跟蹤偏離度 | 跟蹤誤差 |
|---|---|
| 截至 2017年4月30日 基金上市日期: 2015年05月15日 過去一年跟蹤偏離度: -0.57% 2016年跟蹤偏離度: -0.50% 2017年跟蹤偏離度: -2.50% 2018年跟蹤偏離度: -0.44% 2019年跟蹤偏離度: -1.04% 2020年跟蹤偏離度: -1.25% |
截至 2017年4月30日 基金上市日期: 2015年05月15日 過去一年跟蹤誤差^: 0.57% ^根據過去一年交易日數量和每日跟蹤誤差年化得出 |
跟蹤偏離度圖表
交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算，不包括股息再投資。
投資組合
| 資產淨值總額(人民幣) | 成份股數目 1 | 股票 (%) 2 |
|---|---|---|
| - | - | - |
截至 2021年11月26日
行業分布
截至 2021年11月26日
所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
- 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
- 或包括已記錄但未收取之派息。
- 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。
- 此反映相關資產的數據。
鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因，概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得，亦未必包含在所示的投資組合內。
關於從資本中作出派息的重要資訊
| 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將子基金的所有或部分費用及開支記入子基金資本帳下╱從子基金資本中扣除，以增加子基金可用作分派股息的可分派收益，因此子基金實際上可從資本中作出派息。 | |
| 從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。任何涉及從子基金資本中作出派息或實際上從資本中作出派息的分派均可能導致每位資產淨值即時減少。 |
派息記錄
| 除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股) (人民幣) | 從可派息淨收入*中派息 | 從子基金資本中派息 |
|---|
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。
注意：派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。
所有金額以人民幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
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指數提供者免責聲明:
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